目前「測試」Tester 視窗除了可以回測「EA交易」，也可以回測自定義的「技術指標」，在「EA交易」的部份除了 投資策略測試 外也可以執行 策略優化 。在回測後，你就可以清楚的知道這支EA經由回測的結果，這個交易策略是否能達你所預期的獲利。
「測試」視窗可以使用功能表 「檢視」→「投資策略測試」 開啟，或使用快捷鍵「Ctrl+R」，或點選 「常用」工具列表 的 功能鍵。「測試」視窗包含以下幾個部分。
- 設置 Settings – 測試歷史資料的相關設定。EA交易 ( 智能交易 ) 設定，回測的歷史資料區間，復盤模式的設定，以及其它相關的設定。
- 結果 Results – 回測歷史交易過程的結果。
- 淨值圖 Graph – 顯示回測結果的淨值圖。
- 報表 Report – 回測報表數據。報表提供許多的回測數據：經測試過的柱數 ( Ｋ棒數 ) ，總淨盈利，獲利及虧損的比例等等。
- 日誌 Journal – 回測的歷史交易記錄。
- 優化結果 Optimization Results – 透過優化後所產生的資料，包括獲利、總交易筆數、獲利係數及優化所產生的參數…。
- 優化圖形 Optimization Graph – 優化後的餘客總表。另外還提供了二維平面圖可以簡單的分析相關數據。
一開始啟動「測試」視窗時，只會看到 “設置” 和 “日誌” 二個分頁。只有在回測後才會出現 “結果”，“淨值圖” 和 “報表” 。 “優化結果” 和 “優化圖形” 也是在執行優化後才會顯示。更多相關細節請參考 投資策略測試 的相關文章分。
設置
投資策略測試參數 和 策略優化參數 可以在這個分頁設定。回測歷史數據時，傳輸到模組上的資料可以查出利潤和功效。優化時，系統會取出它的最高利潤值。
測試器設置可以設定：
- EA交易 Expert Advisor – 從下拉選單中選擇要測試的EA程式。執行這個動作之前你必須先把你的EA程式放在 / Experts的資料夾。所有新建立的EA程式都被會自動放在這個資料夾；
- 交易品種 Symbol – 選擇你要回測的商品。
- 時間週期 Period – 選擇回測的商品時間週期。
- 復盤模式 Model – 選擇Ｋ棒模型的模式：
- 每個即時價格 Every tick ( 基於所有可利用的最小時時段的每一個價格的分形插值計算 )。
- 控制點 Control Points ( 基於最近的小一級時段內的12個控制點的分形插值計算 )。
- 僅用開盤價 Open prices only ( 以最快速的方法分析剛形成的柱線 )。
- 價差 Spread – 你所存儲的歷史價格只有賣價。如果回測的結果要接近你實際上的交易情況，在回測的過程中就必須把買價設定好，價差這個欄位的預設值是交易商品當下的點差。你也可以在 “點差” 欄位自行設定你要使用的點差進行回測。
- 使用日期 Use date – 在回測時使用日期設定回測的時間區間；換句話說，只要你的歷史資料裡的數據是相對完整的，那麼你所設定的時間區間就可以進行回測。
- 復盤顯示 Visual mode – 使用復盤顯示，可以在圖表上顯示回測的過程。你可以使用右邊的操控杆來調整回測的速度。你也可以在過程中使用 “跳至” 按鍵及右邊的日期，跳過回測的過程圖表直接跳到你所指定的日期。
- 優化 Optimization – 啟動策略優化模式。更多相關細節請參考 交易策略優化 文章。
- EA交易屬性 Expert properties – 打開 “EA交易屬性” 設定頁後可以設定 投資測試、輸入參數 及 優化 的相關參數。
- 交易品種屬性 Symbol properties – 檢視交易商品的合約規定。這些資料會在 *.FXT文件 中提供給模擬伺服器。
- 打開圖表 Open chart – 當你使用快速回測 ( 沒有勾選「復盤顯示」 ) ，只要點選「打開圖表」按鍵，就可以開啟一個回測的交易記錄圖表。圖表只有在快速回測完成後才可以開啟。
- 修改EA交易系統 Modify expert – 開啟編輯器 「MetaEditor」 編輯你所指定的EA程式。
- 開始 Start – 開始回測或優化。回測開始後， “開始” 按鈕會自動變成 “停止” 按鈕。在回測和優化過程中按 “停止” 鍵可以停止回測或優化。
相關投資策略測試的資料你可以參考 投資策略測試 的文章。
EA交易屬性
在這個設定頁可以設定帳戶資金及EA程式的參數。
在回測和優化時會使用到的參數。在這個設定頁有三個不同的頁面：
- 投資測試 Testing – 回測和優化的基本設定。你可以便用設定 “起始資金” 或自己手動輸入金額及回測時所使用的幣別 (一般都是預設 USD ) 。 “開倉方向” 是指定下單的類型，在下拉式選單中有三種模式可以使用
- 開倉方向 Positions
- Long only 在回測或優化時只執行多單 ( Buy ) 。
- Short only 在回測或優化時只執行空單 ( Sell )。
- Long ＆ Short 在回測或優化時多單跟空單 ( Buy & Sell ) 都執行。
- 優化參數 Optimized parameter
- Balance
- Profit Factor
- Expected Payoff
- Maximal Drawdown
- Custom
- 遺傳基因運算法 Genetic algorithm
- 開倉方向 Positions
- 輸入參數 Inputs – 所有輸入的參數資料以表格的形式建立。在回測的過程中所以用的是你輸入的參數數據，你可以自行修改原始的設定值。在 投資策略測試 時所使用的參數是依 “賦值” 欄位內的數據。 “初始值” ， “步長” 和 “終止值” 欄位內的數據不會影響回測，只有當你要進行優化時。才會使用到初始值、步長及終止值的欄位裡面的數據。
- 優化 Optimization – 優化的參數是依據你所設定的 “初始值” 到 “終止值” 為優化的範圍， “步長” 是每次回測完一個組參數後在加 “初始值” 一直到 “終止值” ，所有設定的參數都會交叉回測一直到所有的值都被使用回測完後才會停止。如果在優化的過程中它的沒有勾選變數，那麼就會直接使用 “賦值” 的參數。可以載入 ( L ) 以前已經保存 ( S ) 的變數設定 ( 包括 “初始值” ， “步長” 和 “終止值” 的值 ) 。 在設定好要保存的資料後按 “載入” 完成。外部變數的設定值可以使用檔案名稱保存。
- 最小淨值 Balance minimum – 優化時淨值低於這個參數，不納入優化結果。
- 最大利潤 Profit maximum – 優化時最大利潤高於這個參數，不納入優化結果。
- 最小的預付款維持率 % Minimal margin level % – 優化時預付款維持率低於這個參數，不納入優化結果。
- 最大虧損 Maximal drawdown -優化時最大虧損高於這個參數，不納入優化結果。
- 連續虧損 Consecutive loss -優化時最大的連續虧損平均金額，高於這個參數不納入優化結果。
- 連續虧損交易 Consecutive loss trades – 優化時最大的連續虧損次數，高於這個參數不納入優化結果。
- 連續獲利 Consecutive win – 優化時最大的連續獲利平均金額，高於這個參數不納入優化結果。
- 連續獲利交易 Consecutive win trades – 優化時最大的連續獲利次數，高於這個參數不納入優化結果。
| 注意：建議在優化過程中只使用所需優化的變數。如果使用太多變數，優化的時間也相對的會須要比較多的時間。 |
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
結果
投資策略測試「結果」會以表格的方式呈現在分頁。
結果分頁的欄位包含所有交易執行的資訊。欄位包括以下幾個項目：
- # – 執行程式的序號。
- 時間 Time – 執行的時間。
- 類型 Type – 執行的類型 ( sell, buy, s/l, t/p, modify, close at stop, etc. )。
- 掛單 Order – 訂單序號。
- 手數 Size – 交易的手數。
- 價格 Price – 在交易商品的價位。
- 止損 S/L – 止損價位。沒有數據表示沒有止損價位。
- 獲利 T/P – 獲利價位。沒有數據表示沒有獲利價位。
- 獲利 Profit – 獲利 / 虧損，只有平倉時，這個欄位才會出現盈虧金額。
- 餘額 Balance – 餘額。累計獲利 / 虧損 ( 淨值 )，只有平倉時，這個欄位才會累計帳戶淨值資金。
用滑鼠左鍵點擊欄位名稱，可以進行排序。每一筆產生的數據結果都可以使用右鍵開啟「結果」分頁的功能表。
- 複製 (C) Copy – 可以複製所選的單筆數據，也可以使用快捷鍵「Ctrl+C」。
- 全部複製 (y) Copy All – 複製全部的回測結果，也可以使用快捷鍵「Alt+A」。
- 保存為報表 (S) Save as Report – 以HTML檔案形式儲存在指定的資料夾。
- 設定起始日期 Set Date ” From “ – 被選的訂單日期會被設定為「設置」分頁的使用起始日期。
- 設定終止日期 Set Date ” To “ – 被選的訂單日期會被設定為「設置」分頁的使用終止日期。
- 自動排列 (A) Auto Arrange – 通過改變視窗的尺寸大小自動排列欄位的寛度，你也可以按快捷鍵「Ａ」。
- 網格 (G) Grid – 顯示 / 隱藏欄位的外框，你也可以按快捷鍵「Ｇ」。
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
淨值圖
「淨值圖」分頁在回測的過程會自動畫出帳戶的淨值圖。 ( 藍線 = “餘額” ，綠線 = “淨值” ) 這個淨值圖會顯示在回測EA交易策略期間的結果。如果在回測的過程中交易手數有變化，手數會使用柱狀圖的方式在淨值圖下方呈現。
在淨值圖點選兩下滑鼠左鍵可以切換到 “結果” 的分頁指定到相對應的訂單。你也可以使用右鍵開啟「淨值圖」分頁的功能表。
- 複製 (C) Copy – 可以 “複製” 整張的淨值圖，也可以使用快捷鍵「Ctrl+C」。
- 保存為圖片 (i) Save as Picture – 以GIF檔案形式儲存在指定的資料夾。
- 設定起始日期 Set Date ” From “ – 被選的訂單日期會被設定為「設置」分頁的使用起始日期。
- 設定終止日期 Set Date ” To “ – 被選的訂單日期會被設定為「設置」分頁的使用終止日期。
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
報表
「報表」分頁中包括了回測交易結果和一些數據。
包含以下回測結果和一些主要數據內容：
- 經測試過的柱數 Bars in test – 歷史的Ｋ棒的數量。
- 用於復盤的即時價數量 Ticks modeled – 在回測時，Tick的數量。
- 復盤模型的品質Modeling quality – Tick的百分比。顯示的簡圖有三種顏色：
| 注意：如果在 「設置」 的復盤模式是使用最快速的 ( ” 僅用開盤價 ” ) 回測，圖型條會變成全部是紅色。” 復盤模型的品質 ” 也會顯示 ” n / a “。 |
- 起始資金 Initial deposit – 在 “投資測試” 的設定頁設定的金額。
- 價差 Spread – 在 「設置」 設定的價差。
- 總淨盈利 Total net profit – 毛利減毛損的金額。
- 毛利 Gross profit – 所有獲利交易的金額。
- 毛損 Gross loss – 所有虧損交易的金額。
- 獲利係數 Profit factor – 毛利 / 毛損 = 獲利比。
- 預期收益 Expected payoff – 預期收益 = ( 獲利總筆數 / 總交易 ) X ( 總獲利 / 獲利總筆數 ) — ( 虧損總筆數 / 總交易 ) X ( 總虧損 / 虧損總筆數 ) 。
- 絕對虧損 Aboslute drawdown – 低於起始資金的最大虧損金額。
- 最大虧損 Maximal drawdown – 用回測過程中最高金額為基準，過程中虧損最多的金額。
- 相對虧損 Relative drawdown – 在倉單還沒有平倉前，在場上的最高虧損幅度，也就是匯友常會聊到的「浮動虧損（浮虧）」，浮虧的百分比越高風險越低。
- 總交易 Total trades – 交易筆數的總合。
- 空頭部位 ( % 獲利百分比 ) Short positions ( won % ) – 下空單(sell)的獲利筆數及獲利的百分比。
- 多方部位 ( % 獲利百分比 ) Long positions ( won % ) – 下多單(buy)的獲利筆數及獲利的百分比。
- 獲利交易 ( % 佔總百分比 ) Profit trades ( % of total ) – 獲利總筆數以及占總交易的比例。
- 虧損交易 ( % 占總百分比 ) Loss trades ( % of total ) – 虧損總筆數以及占總交易的比例。
- 最大 Largest：
- 獲利交易 profit trade – 所有的交易筆數中最大的獲利金額。
- 虧損交易 loss trade – 所有的交易筆數中最大的虧損金額。
- 平均 Average：
- 獲利交易 profit trade – 每筆交易的平均獲利金額 ( 總獲利 / 獲利總筆數 )。
- 虧損交易 loss trade – 每筆交易的平均虧損金額 ( 總虧損 / 虧損總筆數 )。
- 最大 Maximum：
- 連續獲利金額 consecutive wins ( profit in money ) – 連續獲利筆數 ( 金額 )。
- 連續虧損金額 consecutive losses ( loss in money ) – 連續虧損筆數 ( 金額 )。
- 最多 Maximal：
- 連續獲利次數 consecutive profit ( count of wins ) – 連續獲利金額 ( 筆數 )。
- 連續虧損次數 consecutive loss ( count of losses ) – 連續虧損金額 ( 筆數 )。
- 平均 Average：
- 連續獲利 consecutive wins – 連續獲利筆數的平均值。
- 連續虧損 consecutive losses – 連續虧損筆數的平均值。
使用右鍵開啟「報表」分頁的功能表。
- 複製 (C) Copy – 可以 “複製” 整份報的文件資料，也可以使用快捷鍵「Ctrl+C」。
- 保存為報表 (S) Save as Report – 以HTML檔案形式儲存在指定的資料夾。
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
日誌
所有相關的回測過程都會自動記錄在 “日誌” 分頁內。
原則上跟 「終端」→「日誌」 的分頁是一樣的，只不過在「測試」視窗的「日誌」是在記錄回測的資訊而不是在市場真實交易期間所記錄的資訊。在回測結束之後。回測紀錄的日誌是儲存在 / EXPERT / tester / logs 的目錄內，所有的檔案是依日期作為檔案名稱 YYYYMMDD.log。
使用滑鼠右鍵開啟「日誌」分頁的功能表。
- 打開 (O) Open – 開啟 / EXPERT / tester / logs的資料夾。
- 複制 (C) Copy – 複制欄位內的任何一筆訊息。
- 刪除所有日誌 (J) Clear All Journals – 刪除「EA交易」分頁裡的所有資訊，在 / EXPERT / tester / logs的資料也會一起被刪除。
- 查看 View – 可以設定條件查詢 / EXPERT / tester / logs資料夾內所有的檔案。
- 自動滾動 (r) Auto Scroll – 啟動 / 關閉「EA交易」分頁裡的所有資訊自動向下滾動。
- 自動排列 (A) Auto Arrange – 通過改變視窗的尺寸大小自動排列欄位的寛度，你也可以按快捷鍵「Ａ」。
- 網格 (G) Grid – 顯示 / 隱藏欄位的外框，你也可以按快捷鍵「Ｇ」。
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
優化結果
優化與回測不同，它透過交叉運算參數後得到有機會獲利的參數。
使用優化功能是為了快速的回測，並找出最有可能獲利的參數設定。在 「測試」→「設置」 的分頁，勾選 “優化” 後按 “開始” 的按鍵就可以開始進行優化。啟動優化後會在「測試」視窗出現 “優化結果” 和 “優化圖形” 二個分頁。
“優化結果” 分頁內的欄位跟 測試報告 所呈現的內容不一樣，在這裡不會有完整的交易記錄。欄位會呈現的內容分別為：
- 一次操作 Pass – 優化後的組別序號。
- 獲利 Profit – 獲利 ( 總獲利減去總虧損 )。
- 總交易 Total trades – 交易的總筆數。
- 獲利係數 Profit factor – 毛利 / 毛損 = 獲利比。
- 預期收益 Expected Payoff – 預期收益 = ( 獲利總筆數 / 總交易 ) X ( 總獲利 / 獲利總筆數 ) — ( 虧損總筆數 / 總交易 ) X ( 總虧損 / 虧損總筆數 ) 。
- 虧損 $ Drawdown $ – 在 “投資測試” 裡設定的 “起始資金” ，以 “起始資金” 為基準的虧損金額。
- 虧損 % Drawdown % – 在 “投資測試” 裡設定的 “起始資金” ，以 “起始資金” 為基準的虧損百分比。
- 輸入參數 Inputs – 參數交叉回測後的結果。
當你使用滑鼠左鍵點選任何一個欄位名稱，可以把所有的資料進行正、反向排序。滑鼠左鍵連點二下任何一筆優化後的資料，這筆資料會直接在「EA交易屬性」→「輸入參數」設定好優化的參數，開啟「EA交易屬性」檢查看看資料是否正確，點選 “確定” 後接下來就可以按 “開始” ，在回測一次看完整的交易記錄。
使用滑鼠右鍵開啟「優化結果」分頁的功能表。
- 設置輸入參數 (I) Setinput Parameters – 自動設定「輸入參數」內的參數。
- 複製 (C) Copy – 可以複製所選的單筆數據，也可以使用快捷鍵「Ctrl+C」。
- 全部複製 (y) Copy All – 複製全部的回測結果，也可以使用快捷鍵「Alt+A」。
- 保存為報表 (S) Save as Report – 以HTML檔案形式儲存在指定的資料夾。
- 跳過無效結果 (U) Skip useless Results – 顯示 / 隱藏 虧損的優化結果。
- 顯示輸入參數 (P) Show Input Parameters – 顯示 / 隱藏 “輸入資料” 數列。
- 自動自動排列 (A) Auto Arrange – 通過改變視窗的尺寸大小自動排列欄位的寛度，你也可以按快捷鍵「Ａ」。
- 網格 (G) Grid – 顯示 / 隱藏欄位的外框，你也可以按快捷鍵「Ｇ」。
詳細資訊請查閱 “投資策略測試” 和 “交易策略優化” 的相關文章。
優化圖形
優化與回測不同，它透過交叉運算參數後得到有機會獲利的參數。執行這個功能的目的是為了快速交叉回測所有設定範圍的參數，進而找出理想中的獲利結果。在 「測試」→「設置」 的分頁，勾選 “優化” 後按 “開始” 的按鍵就可以開始進行優化。啟動優化後會在「測試」視窗出現 “優化結果” 和 “優化圖形” 二個分頁。
優化後的每一筆資料會透過 “優化圖形” 分頁呈現不同資料參數的組合，所優化的獲利結果都會在圖表中快速檢視。
在每一件圖表的藍色點，點選滑鼠左鍵二下，就會切換 “優化結果” 分頁的相對應資料。
使用滑鼠右鍵開啟「優化圖形」分頁的功能表。
- 二維平面 (2) 2D Surface – 啟用二維平面圖，也可以使用快捷鍵「Spacd」鍵盤空白鍵。
- 橫坐標 X-Axis – 指定使用優化的參數使為橫坐標。
- 縱坐標 Y-Axis -指定使用優化的參數使為橫坐標。
- 複製 (C) Copy – 可以複製所選的單筆數據，也可以使用快捷鍵「Ctrl+C」。
- 保存為圖片 (i) Save as Picture – 以GIF檔案形式儲存在指定的資料夾。
- 網格 (G) Grid – 顯示 / 隱藏欄位的外框，你也可以按快捷鍵「Ｇ」。
詳細資訊檢視“EA交易 ( 智能交易 ) 測試”和“最佳化”部分。
