4 種不同類型的移動平均線 Moving average

趨勢指標 移動平均線 ( Moving average ) 又簡稱為均線或是 「M A 」,是由 N 個 K 棒所得出的平均價格,常用來判斷趨勢的方向,是普遍常用的指標。

移動平均線指標顯示某一個時間週期平均工具性價格的數據。當我們計算移動平均線的時候,其實我們是在平均這段時間內價格的數據。由於價格的變化,移動平均線指標要麼增加要麼減少。

移動平均線

簡單(也被成為算術)移動平均線指數移動平均線平滑移動平均線加權移動平均線。我們可以為任何一套順序排列的資料來進行移動平均線的計算,包括開盤價和收盤價,最高價和最低價,交易量和任何其它的指標。同時有兩條移動平均線被使用的情況比較普遍。

只有在一種情況下,不同種類的移動平均線會產生相當大的分離,就是當權數係數不同的情況下 ( 該係數是被安排到最近的一個資料裡的 ) ,我們在討論簡單移動平均線的時候,我們研究時間週期的所有價格都在數據上相等。指數和加權數移動平均線的數據更趨向於最近的價格

解釋價格平均移動最普遍的方法是就是將其動量與價格動向比較。當工具性價格上升到其移動平均線之上時,購買信號出現了;當價格下落到移動平均線下面時,我們所得到的是一個賣出信號。

這種基於移動平均線的交易方式,並不是設計用來提供給我們一個通道的:市場處於低潮期的時候讓我們買入,在買入高峰期的時候讓我們出場。根據下列市場趨勢的變化,它可以使得我們作出相應的行動:一旦價格探底,我們就開始買進;一旦價格攀升,我們就開始賣出。

移動平均線也可被運用於各種指標。那就是移動平均指標的解釋和價格移動平均線解釋相似的地方。如果指標上升到移動平均線上面的時候,那就意味著上升的指標運動還將繼續。指標若是低於移動平均線,那就表明指標有可能繼續下滑。

圖表上的 移動平均線

  • 簡單移動平均線 ( SMA )
  • 指數移動平均線 ( EMA )
  • 平滑移動平均線 ( SMMA )
  • 加權移動平均線 ( LWMA )
移動平均線_Moving-average
移動平均線 Moving average

計算方法

簡單移動平均線 ( SMA )

簡單移動平均線或者說是算術移動平均線的計算:匯總某幾個單一時間週期內的價格 ( 比如,12 個小時的 收盤價 ) 然後這個匯總的數據在除以時段數

SMA = SUM ( CLOSE,N ) / N

注解:
N – 計算用的時段數。

指數移動平均線 ( EMA )

指數移動平均線的計算:把某一手數的當前收盤價的移動平均線與上一個這樣的數據相加有指數移動平均線的當前價格的數據最大,P 百分率的指數移動平均數率表示為:

EMA = ( CLOSE ( i ) * P ) + ( EMA ( i – 1 ) * ( 100 – P ) )

注解:
CLOSE ( i ) – 當前時段 收盤價。
EMA ( i – 1 ) – 上一收市時段移動平均線。
P – 使用價格數據的百分比。

平滑移動平均線 ( SMMA )

該平滑移動平均線的第一個數據的計算和簡單移動平均線一樣 ( SMA ) :

SUM1 = SUM ( CLOSE , N )

SMMA1 = SUM1 / N

第二個和接下來的數據的計算,可參照下列公式:

預測值 = SMMA ( i – 1 ) * N

SMMA ( i ) = ( PREVSUM – SMMA ( i – 1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Where:
SUM1 – N 個時間週期 收盤價 的總值。
SMMA1 – 第一個柱形的通暢移動平均線。
SMMA ( i ) – 當前柱形的通暢移動平均線 ( 除了第一個以外 ) 。
CLOSE ( i ) – 當前 收盤價 。
N – 通暢時段。

加權移動平均線 ( LWMA )

就加權移動平均線而言,其最新的資料值大於它早期的數據。加權移動平均線的計算:在所考慮的一系列資料裡,兩兩相乘每一個 收盤價 ,然後在比上某一個特定的權數係數。

LWMA = SUM ( Close ( i ) * i , N ) / SUM ( i , N )

在這裡:
SUM ( i , N ) – 權數係數的總合。

使用方式 00:41

首先打開你的 MT4 軟體,點擊上方 「 技術指標列表 」 找到這個技術指標的列表,滑鼠移至下方趨勢指標的位置,左側可以看到 「 Moving Average 」 ,點擊進去後會看到這一個視窗,時間週期原本的預設值是 「 14 」,我們先改為 「 5 」 ,然後你可以選擇亮一點的顏色,按 「 確定 」,就會出現這一條時間週期為 5 的 MA。

滑鼠先移至到這一根 K 棒的上方,右側資料視窗底下會看到這個 MA ( 5 ),他顯示的數據就是這一根 K 棒他的 MA 數據是由這 「 5 根 K 棒 」 平均價格所計算出來的結果,我們再看一下屬性的部分,除了時間週期可以做調整外,另外還有 「 平移 」、「 移動平均 」以及 「 應用於 」 這一些參數設置的不同都會影響 MA 計算出來的結果,

在這邊還有一個小小的細節,就是在週期的部分,目前是掛在 M1 的週期,就會出現 M1 的移動平均線,那如果是使用M5 就會變成 M5 的移動平均線,倘若是掛在 D1 呢?也就是我們比較常聽到的日均線。

運用的部分 02:17

在前面有提到過 MA 經常拿來判斷趨勢的方向,假設當價格突破均線在均線的上方就可能呈現一個上漲的趨勢,相反的當他的價格跌破均線,在均線的下方就有可能呈現一個下跌的走勢,這就是 MA 對於趨勢的一個簡單判斷。

EA 的運用 02:49

請往上在工具列表找到 「 MQ 語言編輯器 」 或按 快捷鍵 「 F4 」跳轉到這個畫面目前是一個空白的頁面,為了節省時間,我們複製貼上然後另存新檔,再按一次編寫給各位看一下, 是沒有問題的,那麼看一下內容,如果價格大於 MA 就會執行空單出場並且進多單,也就是說當價格在 MA 上面的時候,我會執行空單出場並且進多單,相反的如果價格在 MA 的下方會執行多單出場並且進空單。

那我們切換回去 MT4 可以在上面的工具列找到 「 啟動交易程式端 」 或按快捷鍵 「 F4 」回到 MT4 的畫面之後,我們在上面工具列找到 「 投資策略測試 」開啟「測試」的視窗跑回測看看。點選剛剛寫完的那一支 EA ,單一指標 MA 然後時間從 9 月 ~ 10 月 ,按「開始」稍等他一下下,我們來看一下淨值圖…..感覺輸到快脫褲子了,來看一下結果…不要緊!!我們回到設置的地方把參數稍微做一個小小的調整,調整完之後按「確定」再回測一次!OK 回測完畢 

我們再來看一次結果 ~~ 哈哈 !! 這次是賺的

在來看一下淨值圖這次是賺的

在來看一下淨值圖那關於單一指標MA的介紹

就在這邊告一個小小的段落當然他還有比較常用的延伸用法就是「黃金交叉」以及「死亡交叉」但是針對這部分嘛…… 我們之後有機會再分享~~不然一次講太多腦袋會打結不然一次講太多腦袋會打結……